Limites du système de gestion du risque actuel

By 10 June 2011

II- Les limites du système de gestion du risque actuel
A l’issu de l’analyse du système de gestion du risque au sein du crédit agricole du Maroc à travers l’étude du portefeuille de crédit, les structures de gestion du risque, le processus de gestion et les différentes approches adoptées et après avoir présenter succinctement les orientations stratégiques du CAM, nous pouvons formuler certaines limites du système. Certaines limites peuvent être qualifées de structurelles, leurs corrections supposent l’engagement à moyen terme de la baque dans un projet structurant.

D’autres revêtent un caractère opérationnel et peuvent être dépassés par des actions ponctuelles. La formulation de ces limites se fera selon quatre thèmes :
-La politique de risque
– L’approche de gestion du risque
-Les outils de gestion du risque
-Les ressources du système de gestion

1-La politique de risque :
La politique du risque du crédit agricole du Maroc manque de formalisme dans sa formalisation. Certes le plan d’entreprise CAP 2008, dont la portée et principalement commerciale, ressort quelques orientations générales en la matière sans pour autant être très explicite sur le schéma d’implémentation. En outre la politique de risque n’est pas déclinée en actions opérationnelles concrètes, mesurables et faciles à mettre en ouvre et à piloter.

La politique de risqueAussi, est il difficile d’évaluer cette politique d’une manière détaillée mise à part les indicateurs macro (taux des CES et taux d’endettement).

2-L’approche de gestion du risque :
Sur le plan individuel, compte tenu de la stratégie globale du CAM visant le financement de nouveaux segements de clientèle, il est nécessaire d’adaptation les approches du risque de crédit. A ce jour l’ensemble des approches peut être qualifié de classique mis à part le projet de scoring des PMEA. C’est dans ce sens qu’il est nécessaire de mettre à niveau et de moderniser toutes les composantes du système de gestion du risque selon une démarche progressive.

Sur le plan portefeuille crédit de la banque, on relève une quasi-absence d’approche structurée et détaillée pour le pilotage du risque au niveau du portefeuille crédit mise à part quelques actions ponctuelles limites dans le temps et dans le périmètre.La encore l’enjeu est de taille pour l’implémentation des dispositifs prudentiels de Bank Al Maghreb inspirés de Bâle II.

3-outils de gestion du risque :
Les outils de gestion constituent le support de l’approche du risque, ils nécessitent une refonte profonde, notamment en matière de la disponibilité de l’information et de son traitement, les possibilités offertes par le système d’information actuel du CAM sont très limitées et handicapent tout essai de modernisation des outils de gestion et de pilotage du risque à savoir : la modélisation des décisions, le calcul des expositions et l’élaboration de tableau de bord risque.

4-Les ressources du système de gestion risque :
La principale ressource du système de gestion risque est l’information. La qualité des données disponibles au niveau du système d’information ne permet pas d’opérer des analyses fiables. Un effort d’assainissement et d’enrichissement des bases de données (clients et crédit) est à déployer immédiatement avant toute conception d’approche ou de modèle.

Lire le mémoire complet ==> (Gestion du risque de crédit au Crédit Agricole)
Option : Economie et Gestion
Faculté des sciences Juridiques, Économiques et Sociales