Les systèmes experts : Décision l’octroi de crédit

By 13 May 2011

Les approches modernes -Section II :
L’industrialisation de l’activité de crédit dans les banques est devenue une nécessité.

D’une part : parce que les clients sont devenus plus exigeants en matière de célérité des traitements et d’autre part, les banques, elles –mêmes, veulent réduire leurs coûts de gestion des dossiers notamment dans les phases d’appréciation et de suivi du risque. C’est dans ce cadre que les approches modernes ont émergé, en tirant profit de l’évolution des techniques statistiques et du développement de l’informatique. Ci-après une présentation succincte des principales approches utilisées.

I- Les nouvelles approches basées sur la modernisation :
Les systèmes experts et les modèles de scoring sont les deux principaux outils utilisés dans les banques pour décider de l’octroi de crédit mais aussi pour suivre la situation des emprunteurs. Les deux visent les mêmes objectifs mais ils se basent sur des approches différentes. Les premiers, les systèmes experts, se basent sur une approche qualitative fondée sur des règles de décision d’octroi des crédits assorties de pondérations déduites des responsables de crédit. Ils sont généralement utilisés pour la clientèle des entreprises et des corporates. Les secondes, les modèles de scoring, se basent sur une approche plutôt quantitative fondée sur des scores calculés à partir de données historiques. Ils sont généralement utilisés dans les banques de détail (Clientèle des particuliers).

1- Les systèmes experts [1].
a- L’objet d’un système expert
Les systèmes experts ont pour objet de constituer un cadre d’analyse normatif (règles d’experts) qui permet d’identifier et de mesurer le risque des emprunteurs afin d’intégrer ces règles dans le système opérationnel de décision. Parmi les principaux systèmes experts, on peut citer :
-La méthode des ratios, essentiellement fondée sur l’analyse financière
-La méthode anglo-saxonne dite des 5 C : capital, character, collateral, Capacity, condition.

Généralement, les informations utilisées pour évaluer le risque, à ce niveau, sont à la fois les caractéristiques financières des emprunteurs (structure, activité, solvabilité, liquidité, rentabilité, trésorerie et des informations sur le marché ou opère l’emprunteur et sa position concurrentielle (secteur, produits, technologie …).

b- La construction d’un expert
La construction d’un système expert passe par les trois étapes suivantes :
– L’explicitation de l’expertise
-La formalisation de l’expertise
-La validation et le suivi du système..

b.1.  de l’expert
Il s’agit à une transformation des connaissances implicites en un système de règles explicité et normes quantitatives modulables selon le contexte à travers une confrontation des règles au sein d’un groupe d’expert.

Décision l'octroi de créditb.2 la formalisation de l’expertise
Il s’agit de  transcrire ces règles, les généraliser et les implémenter dans le système de prise de décision, nous citons à titre d’exemple la grille de notation  assortie des règles et de leurs pondérations.

b.3. la validation et le suivi du système
A travers des tests de performance et de stabilité dans le temps sur une population test, on pourrait valider le système en comparant ses résultats et les résultats d’un groupe d’expert.

c- Les avantages et les limites des systèmes experts :
Parmi les avantages d’un tel système, on note la dimension opérationnelle très importante intégrant les éléments non qualitatifs et leur formalisation à travers l’inscription claire dans les procédures de gestion.

La principale limite de ce système est la possibilité de faire une part de subjectivité puisqu’il se base sur un processus de conformation inter-expert ainsi que l’absence de vérification de la cohérence par une approche scientifique faute d’indicateurs de performance intrinsèque.

Lire le mémoire complet ==> (Gestion du risque de crédit au Crédit Agricole)
Option : Economie et Gestion
Faculté des sciences Juridiques, Économiques et Sociales

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[1] – Armaud de servigny (2001) , le Risque de Crédit Nouveaux Enjeux , Editions DUNOD